問22 2024年1月基礎
問22 問題文
以下の表におけるポートフォリオＸのジェンセンのα（ジェンセンの測度）として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第２位を四捨五入すること。
1) 0.0％
2) 1.5％
3) 2.5％
4) 6.0％
問22 解答・解説
ポートフォリオ運用に関する問題です。
ジェンセンのアルファ（ジェンセンの測度）は、ＣＡＰＭ（資本資産評価モデル）で算出される超過収益率を上回った部分（アルファ（α））を測るもので、市場で形成される証券価格の歪みを表す尺度として利用されます。
ジェンセンのアルファ＝ポートフォリオの収益率−(安全資産利子率＋β×(市場全体の収益率−安全資産利子率))
よって本問の場合、
ジェンセンのアルファ＝16.0％−(1.0％＋1.5×(10.0％−1.0％)
＝16.0％−14.5％
＝1.5％
よって正解は、2
問21
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