問24　2010年9月基礎

ある観察期間において，ポートフォリオの収益率が10％，安全資産の利子率が２％，標準偏差で計測したリスクが４％，ポートフォリオのベータ（β）が0.8であった。
この場合のシャープ・レシオ（シャープの測度）の値として，最も適切なものは次のうちどれか。

1) 2.0
2) 2.5
3) 10.0
4) 12.5

シャープレシオに関する問題です。

シャープレシオ＝（ポートフォリオの収益率−安全資産利子率）÷標準偏差
よって、シャープレシオ＝（10−2）÷4＝2.0　となり、正解は　1）2.0　。

ちなみに、トレーナーの測度＝（ポートフォリオの収益率−安全資産利子率）÷β
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝（10−2）÷0.8＝10.0　です。 

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