問24 2010年9月基礎

問24 問題文と解答・解説

問24 問題文

ある観察期間において,ポートフォリオの収益率が10%,安全資産の利子率が2%,標準偏差で計測したリスクが4%,ポートフォリオのベータ(β)が0.8であった。
この場合のシャープ・レシオ(シャープの測度)の値として,最も適切なものは次のうちどれか。

1) 2.0
2) 2.5
3) 10.0
4) 12.5

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問24 解答・解説

シャープレシオに関する問題です。

シャープレシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差
よって、シャープレシオ=(10−2)÷4=2.0 となり、正解は 1)2.0 。

ちなみに、トレーナーの測度=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷β
                  =(10−2)÷0.8=10.0 です。 

問23                       問25
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