問22　2016年9月基礎

下記の〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるＡ資産とＢ資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。

〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉


1) 0.06

2) 0.35

3) 0.57

4) 0.89

ポートフォリオ運用に関する問題です。

２つの資産間の相関係数は、２つの資産の共分散を、それぞれの資産の標準偏差の積で除して算出します。
相関係数＝共分散／(標準偏差A×標準偏差B)

本問の場合、A・B資産の共分散は40.65、標準偏差はAが7.40％、Bが9.65％ですから、
A・B資産の相関係数＝40.65／(7.40％×9.65％)＝0.569…　→　0.57（小数点以下第3位四捨五入）

従って正解は、3）0.57

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