問22 2019年5月基礎

問22 問題文と解答・解説

問22 問題文

下記の〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるA資産とB資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。

〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉


1) 0.07

2) 0.57

3) 0.64

4) 0.88

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問22 解答・解説

ポートフォリオ運用に関する問題です。

2つの資産間の相関係数は、2つの資産の共分散を、それぞれの資産の標準偏差の積で除して算出します。
相関係数=共分散/(標準偏差A×標準偏差B)

本問の場合、A・B資産の共分散は36.50、標準偏差はAが5.75%、Bが7.25%ですから、
A・B資産の相関係数=36.50/(5.75%×7.25%)=0.875… → 0.88(小数点以下第3位四捨五入)

よって正解は、4

問21      問23

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