問22　2021年9月基礎

下記の〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるＡ資産とＢ資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。

〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉


1) −0.44

2) −0.53

3) 0.44

4) 0.53

ポートフォリオ運用に関する問題です。

２つの資産間の相関係数は、２つの資産の共分散を、それぞれの資産の標準偏差の積で除して算出します。
相関係数＝共分散／(標準偏差A×標準偏差B)

本問の場合、A・B資産の共分散は−70.00、標準偏差はAが12.00％、Bが11.00％ですから、
A・B資産の相関係数＝−70.00／(12.00×11.00)＝−0.530…
→　−0.53（小数点以下第3位四捨五入）

よって正解は、2

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