問22　2022年1月基礎

以下の表における(1)ポートフォリオＸのシャープ・レシオ（シャープの測度）と(2)ポートフォリオＹのトレイナーの測度の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。



1) (1)1.17　(2)9.17

2) (1)1.17　(2)6.20

3) (1)6.36　(2)0.73

4) (1)6.36　(2)6.20

ポートフォリオ運用に関する問題です。

シャープ・レシオ＝(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差　ですが、
シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク１単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い＝効率よく運用されている優れた金融商品ということです。

Xのシャープレシオ＝(8.0％−1.0％)÷6.0％＝1.166…　→1.17

また、トレイナーの測度は、超過収益率をポートフォリオのリスクであるβ（ベータ）で除して、リスク１単位当たりの超過収益率を算出するものです。
トレイナーの測度＝（ポートフォリオの収益率−安全資産利子率）÷β

Yのトレイナーの測度＝(12.0％−1.0％)÷1.20＝9.166…　→9.17

よって正解は、1

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