問22 2022年1月基礎

問22 問題文と解答・解説

問22 問題文

以下の表における(1)ポートフォリオXのシャープ・レシオ(シャープの測度)と(2)ポートフォリオYのトレイナーの測度の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。



1) (1)1.17 (2)9.17

2) (1)1.17 (2)6.20

3) (1)6.36 (2)0.73

4) (1)6.36 (2)6.20

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問22 解答・解説

ポートフォリオ運用に関する問題です。

シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですが、
シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク1単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い=効率よく運用されている優れた金融商品ということです。

Xのシャープレシオ=(8.0%−1.0%)÷6.0%=1.166… →1.17

また、トレイナーの測度は、超過収益率をポートフォリオのリスクであるβ(ベータ)で除して、リスク1単位当たりの超過収益率を算出するものです。
トレイナーの測度=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷β

Yのトレイナーの測度=(12.0%−1.0%)÷1.20=9.166… →9.17

よって正解は、1

問21      問23

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