問21 2022年9月基礎

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

以下の表におけるA資産とB資産をそれぞれ6:4の割合で購入した場合のポートフォリオの標準偏差として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。

〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉


1) 6.51%

2) 8.46%

3) 11.82%

4) 13.06%

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問21 解答・解説

ポートフォリオ運用に関する問題です。

標準偏差=「分散」の平方根 です。よってまずは分散を求めます。
分散=(各資産の投資割合の2乗×各資産の標準偏差の2乗)の総和+2×各資産の投資割合の積×各資産の標準偏差の積×相関係数
  =(各資産の投資割合の2乗×各資産の標準偏差の2乗)の総和+2×各資産の投資割合の積×共分散

分散=0.6^2×10.00^2+0.4^2×25.00^2+2×0.6×0.4×72.00
  =36.00+100.00+34.56=170.56
分散170.56の平方根=13.059…→ 13.06%(小数点以下第3位四捨五入)

よって正解は、4

問20      問22

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