問21　2022年9月基礎

以下の表におけるＡ資産とＢ資産をそれぞれ６：４の割合で購入した場合のポートフォリオの標準偏差として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。

〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉


1) 6.51％

2) 8.46％

3) 11.82％

4) 13.06％

ポートフォリオ運用に関する問題です。

標準偏差＝「分散」の平方根 です。よってまずは分散を求めます。
分散＝(各資産の投資割合の2乗×各資産の標準偏差の2乗)の総和＋2×各資産の投資割合の積×各資産の標準偏差の積×相関係数
　　＝(各資産の投資割合の2乗×各資産の標準偏差の2乗)の総和＋2×各資産の投資割合の積×共分散

分散＝0.6^2×10.00^2＋0.4^2×25.00^2＋2×0.6×0.4×72.00
　　＝36.00＋100.00＋34.56＝170.56
分散170.56の平方根＝13.059…→ 13.06％（小数点以下第3位四捨五入）

よって正解は、4

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