問56 2012年9月応用
問56 問題文
【投資データ】に基づいて，安全資産利子率を0.80％としたときの(1)Ｘ社のシャープレシオと(2)Ｙ社のシャープレシオをそれぞれ求めなさい。計算過程を示し，答は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入すること。
問56 解答・解説
シャープレシオに関する問題です。
シャープ・レシオ＝（ポートフォリオの収益率−安全資産利子率）÷標準偏差 ですので、
X社のシャープ・レシオ＝（22.5％−0.80％）÷17.0％＝1.276≒1.28
Y社のシャープ・レシオ＝（20.0％−0.80％）÷14.5％＝1.324≒1.32
問55
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