問23 2013年1月基礎
問23 問題文
あるポートフォリオの過去１年間の収益率が８％，年率換算したリスク（ポートフォリオの標準偏差）が５％であった。無リスク金利（安全資産の利子率）を１％としたときのシャープ・レシオ（シャープの測度）の値として，最も適切なものは次のうちどれか。なお，計算結果は表示単位の小数点以下第２位を四捨五入している。
1) 1.4
2) 1.7
3) 2
4) 3.3
問23 解答・解説
シャープレシオに関する問題です。
シャープ・レシオ＝（ポートフォリオの収益率−安全資産利子率）÷標準偏差 ですので、
シャープ・レシオ＝（8％−1％）÷5％＝1.4
よって正解は、1.4
問22
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