問23 2013年1月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

あるポートフォリオの過去1年間の収益率が8%,年率換算したリスク(ポートフォリオの標準偏差)が5%であった。無リスク金利(安全資産の利子率)を1%としたときのシャープ・レシオ(シャープの測度)の値として,最も適切なものは次のうちどれか。なお,計算結果は表示単位の小数点以下第2位を四捨五入している。

1) 1.4

2) 1.7

3) 2

4) 3.3

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問23 解答・解説

シャープレシオに関する問題です。

シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですので、
シャープ・レシオ=(8%−1%)÷5%=1.4

よって正解は、1.4

問22                問24

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